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趨勢操作者

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這不是件愉快的差事

波段操作的宿命就是 賠錢的次數總是比賺錢的多
若目標放在千點以上波段 有時甚至得等上個把年
才能抓到一波大行情

你必須謙卑 承認市場才是老大
它陰晴不定 通常不會照你的預期走
有些波段操作者甚至會放棄去猜測 單純的隨波逐流

出現行情的時候偏偏又很沉悶
因為賺錢的部位 必須是能抱最久的部位
可說所有的進出場策略 都是為了讓賺錢部位不被洗掉而生
你必須忍受獲利了結的欲望 必須忍受最後大量的獲利回吐
你只能等待

做波段就必須承擔留倉風險 所以通常沒辦法玩太大
因為系統性風險可能會把你直接掃出賽場
若你想要長期的活在市場
那種一個月賺上百啪的情景 就註定與你無緣

也因為失敗居多 連續的drawdown對心理也是種打擊
當在震盪中不斷停損後 難免會有放棄的衝動
但莫非定律告訴我們 當你真正放棄時 狼就來了
只好摸一摸鼻子 繼續當個放羊的孩子
你永遠沒辦法事先知道 下次迎接你的依舊是停損
還是真正的行情

忍耐與等待或許值得
當這一切結為甜美的果實時
而支撐你繼續下去的 是希望

2010/05/06 @ ptt

趨勢交易系統建構

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1.決定自己要操作的週期

看是要用週線日線小時線或者分鐘線,
週期越小訊號就越多,負擔的手續費成本也會越高,
但是能抓到的細微波段相對也會比較多,好壞請先自行測試歷史資料。

波段操作的宿命就是勝率低,盤整期很可能會不斷的停損;
但是相對的風報比也高,如果看的週期長一點(日線以上),
進出可能是以週甚至月為單位,畢竟獲利是「等」出來的。

2.判斷該週期的趨勢(多?空?盤整?)

k線圖叫出來看就是了,最好再看一下上一級和次一級趨勢的狀態。
例如用日線操作,就再看一下週線和60分線的狀況,
你可能會得出「週線往上,日線盤整,60分線往下」這樣的結論。

參考上級趨勢的理由是,可以避免自己做到逆勢單。
(例如週線往下卻不斷試日線多單,這樣只會對最後一次)

3.決定進場點

兩種典型的策略:回檔(反彈)到一定程度試單、突破前高(低)試單。
這邊可以參考次級趨勢,例如日線作多,就等60分線一併轉強再進場。

各有優缺點,大部分的時候前者比較好用,因為追高殺低的勝率較低,
但是遇到噴出時,後者的獲利會遠高於前者。

4.決定出場點

出場點最好設定在「你的系統會發出趨勢反轉訊號」的位置,
因此這個位置應該是浮動的,決定於趨勢的發展程度,有可能是停損,
也有可能是停利。固定停損/浮動停利也是可行的作法,
一切取決於先摸到停損或停利。

均線和指標都是簡易實用的參考點,但既然這是趨勢系統,
那麼過濾雜訊的功能是必須的,你總不希望做日線多單,
但30分線或5分線一轉弱就出場吧,這樣會永遠抱不到大波段。

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