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一條鞭法程式化教學

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法意宣稱我不熟悉程式交易,只好寫這篇自娛娛人一下
在開始這個話題之前,我們要先了解甚麼是時間序列,以及如何對時間序列作分析。所謂時間序列(Time Series),就是指以時間先後順序出現的觀測值集合,像是氣象預報研究中,某一地區的每天氣溫與氣壓的數據;或者醫學領域中,病人在不同時刻的心跳與體溫變化;以台股來說,證交所每天收盤後提供的發行量加權股價指數歷史資料,就是一種典型的時間序列資料。

有了歷史資料之後,我們就可以對這些數字做進一步的分析,發掘蘊藏在這些資料之中的模式(Pattern)。為了方便觀察和理解,我們可以把這些數據圖像化,像是下圖就是某位女性每日的體溫變化圖,可以發現排卵前體溫較低,排卵後體溫較高,因此有些人會藉由體溫推估排卵時間,並在前後幾天禁止行房以達到避孕的效果 (至於準不準就是另外一回事了)。


同樣的方式運用到台股上就是我們熟知的線圖:

從上圖我們可以大致知道從2006到2013年的台灣股市漲跌,以及成交量的變化。假設在看了這幾年的歷史走勢之後,希望未來如果出現像2008和2009的大漲大跌走勢時,自己可以賺到錢的話,應該怎麼做呢?我之前提供過一個很簡單的方法:一條鞭法,即指數站上60日平均線(Moving average, MA)做多,跌破就空手或放空,加上MA之後的線圖會長這樣:


有了方法之後,我們要如何評估成效呢?最直觀的方法就是目視計算,假設在操作時,只要指數收盤價跌破60MA,就在隔日開盤時放空,那麼回到2008年5月的話,會發生甚麼事呢?


5/26的收盤價8707.83,跌破了當時的60MA,即8740.79(綠色向下箭頭處),因此要在隔日5/27的開盤價放空,即8779.34(綠色向右箭頭)。

但5/27的收盤價8778.39,又超過了60MA(8723.72,紅色向上箭頭),所以在5/28的開盤價8826.94做多(紅色向右箭頭)。

不幸的是5/28的收盤價8665.73又再度跌破60MA(8753.60,第二個綠色向下箭頭),故在5/29的開盤價放空(8773.81,第二個綠色向下箭頭)。

接下來就出運了,2008年指數再也沒碰過季線,空單可以沿路抱到2009年的1/5收盤價4698.31,突破60MA(4596.76,右側紅色向上箭頭),並在1/6開盤價轉多4719.54為止(右側紅色向右箭頭)。


接下來我們可以計算在沒有…

法意教你伊利安星球答辯法

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這裡要先引南方四賤客的經典片段:

陳水炳:各位陪審團的女士先生,老爹的律師顯然想說服各位,
        他的當事人早在20多年前就寫了這首臭婊子,
        他說的煞有其事,連我都差點被他感動了,
        但是各位陪審團的女士先生,
        有一件事情我想請各位列入考量

他走向圖表

陳水炳:各位仔細看一下(拿出一張長毛怪的照片)圖上這位就是康康。
        康康是一個從伊利安星球來的外星人,但是他居然住在地球上,
        還出現在電視裏,請各位想想,這種事情有道理嗎?

陪審團一臉錯愕

凱子爸:完了!他用伊利安星球答辯法

陳水炳:為什麼一個走在大馬路上也沒有辦法被辨識為人類的外星人
        可以住在地球上,還上電視ㄌㄟ?這根本一點道理都沒有嘛!
        更重要的是,請各位仔細想一想,
        這個伊利安星球人跟本案有什麼關係?

陳水炳:沒有,各位女士先生,他跟本案一點關係都沒有,

        因為他根本就不合理

凱子爸用手遮住眼睛

陳水炳:看著我,我是為大唱片公司辯護的律師,卻在這裡跟各位談
        伊利安人,這有道理嗎?各位女士先生,這根本就沒有道理嘛!
        一切都沒道理。所以當各位被關在陪審團室中,
        討論伊利安康康和本次判決的時候,一定要想想,這有道理嗎?
        沒有!康康和康安他們絕對不是兄弟,因為這一點道理都沒有。
        如果康康住在伊利安星球,我的當事人就無罪,辯方結辯完畢。

影片連結
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請先看一下這篇懶人包,了解前因後果之後,再來欣賞法意團隊與其律師怎麼在答辯書裡精彩使用伊利安星球答辯法,在法庭上實踐法意精神:「專業」Profession /「誠實」Honesty /「正直」Integrity!

法意在答辯書說100年10月才購買Multicharts,但根據法意網站上的聲明,「PHIGROUP在07年3Q時創造它,使用至今仍未改變過它的參數」,當然法意也有可能真的如該網頁上所說,在過去用Tradestation,後來改用Multicharts,但在平台轉移的過程中,程式一定要改成符合Multicharts的規範,且也應該對照兩者之間跑出來績效的差別,這裡先假設平台移轉前後的績效表是一致的。

但是從下面的績效表對照圖可以得知,在藍…

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